Using Monte Carlo simulation and importance sampling to rapidly obtain jump-diffusion prices of continuous barrier options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Joshi, Mark S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Leung, Terence S. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
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