A Metropolis-in-Gibbs sampler for estimating equity market factors

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Tsiaplias, Sarantis (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Parkville, Vic. 2007
Schriftenreihe:	Melbourne Institute working paper series 07,18
Schlagworte:	Markov-Kette > Volatilität > Zeitreihenanalyse > ARCH-Modell > Modellierung > Schätzung > Aktienmarkt > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.melbourneinstitute.com/wp/wp2007n18.pdf
Beschreibung:	51 S. graph. Darst.
ISBN:	9780734032508 978-0-7340-3250-8