Multi-lag term structure models with stochastic risk premia

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Monfort, Alain (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pegoraro, Fulvio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Paris 2006
Schriftenreihe:Série des documents de travail du CREST 2006,29
Schlagworte:
Risikoprämie > Messung > Schätztheorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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