Strukturiertes Portfoliomanagement: mit quantitativen Methoden auf der Suche nach dem Alpha

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Veröffentlicht in:Handbuch Portfoliomanagement
1. Verfasser: Sauer, Andreas (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2002
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Titel Jahr Verfasser
Grundlagen des Portfoliomanagements 2002 Rehkugler, Heinz
Portfoliooptimierung mit der Ausfallvarianz 2002 Schmidt- von Rhein, Andreas
Dynamische Absicherung von Aktienportfolios - Constant Proportion Portfolio Insurance 2002 Bossert, Thomas
Investment-Styles im Aktienportfoliomanagement 2002 Röck, Bernhard
Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodelle zur Finanzmarktprognose 2002 Rehkugler, Heinz
Transaktionskostenmanagement - ein vergessener Faktor im Wertpapiermanagement? 2002 Bayer, Karl Georg
Praktische Herausforderungen für das Management von Private Equity Anlagen 2002 Keller, Ulrich
Erfolgsfördernde Vergütungsformen bei Portfoliomanagementmandaten 2002 Reichling, Peter
Das Rahmenwerk des aktiven Portfoliomanagements 2002 Ebertz, Thomas
Praktische Bedeutung und professioneller Einsatz von Benchmarkportfolios 2002 Günther, Stefan
Aufbereitung von Alphaprognosen für die relative Portfoliooptimierung 2002 Kleeberg, Jochen M.
Systematische Titelselektion mit dem Dividend Discount Model 2002 Mathis, Peter J.
Performance-Potentiale von Laufzeit- und Durationsstrategien: eine empirische Analyse 2002 Paulus, Helmut
Der Anteil von Unternehmensanleihen im optimalen Bondportfolio 2002 Huber, Claus
Bottom-Up-Analyse von Corporate Bonds 2002 Potthof, Axel
Die "Best of Two"-Strategie für Europäische Balanced Portfolios 2002 Dichtl, Hubert
Zeitvarialbe Risikoprämien und Strategische Asset Allocation 2002 Scherer, Bernhard
Performanceattribution in der Praxis 2002 Pieper, Hans G.
Moderne Ansätze zur Performanceanalyse 2002 Fischer, Bernd R.
Der Riskobegriff im Investmentmanagement 2002 Frantzmann, Hans-Jörg
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