| Ein Mehrfaktorenmodell zur Analyse des Risikos deutscher Rentenportfolios
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1998 |
Langewand, Jens |
| Der Einsatz von Wertpapierleihe, Repo- und Sell/Buy-Back-Geschäften im Handel und Portfoliomanagement von festverzinslichen Wertpapieren
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1998 |
Bohn, Andreas |
| Stock Picking mit dem Dividend Discount Model
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1998 |
Mathis, Peter J. |
| Internationale Minimun-Varianz-Strategien
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1998 |
Kleeberg, Jochen M. |
| Moderne Verfahren der Performancemessung
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1998 |
Wittrock, Carsten |
| Angemessene Entlohnung von Portfoliomanagern
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1998 |
Raulin, Gitta |
| Dynamische Absicherung von Aktienportfolios - Constant Proportion Portfolio Insurance
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1998 |
Bossert, Thomas |
| Innovative Ansätze im Asset-Liability-Management
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1998 |
Nager, Jürg |
| Aktienkursprognosen auf der Basis von Jahresabschlußdaten
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1998 |
Booth, G. Geoffrey |
| Anwendung und Test des Single-Index-Modells am deutschen Aktienmarkt
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1998 |
Poddig, Thorsten |
| Analyse der Ziele privater Kapitalanleger
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1998 |
Schmidt- von Rhein, Andreas |
| Quantifizierung und Steuerung des Währungsrisikos
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1998 |
Grimm, Günter |
| Aktives Management nationaler Rentenportfolios
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1998 |
Rathjens, Hans-Peter |
| Der Einsatz von Futures im Bondmanagement : Absicherungsstrategien unter Berücksichtigung eines portfoliotheoretischen Hedging-Ansatzes
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1998 |
Meyer-Bullerdiek, Frieder |
| Modernes Risikomanagement komplexer Rentenportfolios
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1998 |
Zagst, Rudi |
| Ein konditioniertes Multifaktorenmodell für das Management internationaler Aktienanlagen
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1998 |
Oertmann, Peter |
| Empirische Untersuchungen zum Verhalten institutioneller Investoren
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1998 |
Oehler, Andreas |
| Kundenorientierung als modernes Konzept des Depotmanagements
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1998 |
Rehkugler, Heinz |
| Praktische Bedeutung und professioneller Einsatz von Benchmarkportfolios
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1998 |
Günther, Stefan |
| Kointegration und Fehlerkorrektur zur Finanzmarktprognose
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1998 |
Rehkugler, Heinz |
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