Do Asian stock markets follow a random walk? evidence from LM unit root tests with one or two structural breaks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of Pacific Basin financial markets and policies
1. Verfasser:	Hooi Hooi Lean (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Smyth, Russell (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	1991-2005 > Aktienmarkt > Random Walk > Einheitswurzeltest > Mean Reversion > Strukturbruch > Asien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0915