| Ein Mehrfaktorenmodell zur Analyse des Risikos deutscher Rentenportfolios
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1998 |
Langewand, Jens |
| Der Einsatz von Wertpapierleihe, Repo- und Sell/Buy-Back-Geschäften im Handel und Portfoliomanagement von festverzinslichen Wertpapieren
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1998 |
Bohn, Andreas |
| Stock Picking mit dem Dividend Discount Model
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1998 |
Mathis, Peter J. |
| Internationale Minimun-Varianz-Strategien
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1998 |
Kleeberg, Jochen M. |
| Moderne Verfahren der Performancemessung
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1998 |
Wittrock, Carsten |
| Angemessene Entlohnung von Portfoliomanagern
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1998 |
Raulin, Gitta |
| Dynamische Absicherung von Aktienportfolios - Constant Proportion Portfolio Insurance
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1998 |
Bossert, Thomas |
| Innovative Ansätze im Asset-Liability-Management
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1998 |
Nager, Jürg |
| Aktienkursprognosen auf der Basis von Jahresabschlußdaten
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1998 |
Booth, G. Geoffrey |
| Anwendung und Test des Single-Index-Modells am deutschen Aktienmarkt
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1998 |
Poddig, Thorsten |
| Prognose von DAX-Verteilungsfunktionen mit Neuronalen Netzen
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1998 |
Gerke, Wolfgang |
| Verfeinerung von Alpha- und Timingprognosen für die relative Portfoliooptimierung
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1998 |
Kleeberg, Jochen M. |
| Portfoliooptimierung mit der Ausfallvarianz
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1998 |
Schmidt- von Rhein, Andreas |
| Faktorbasierte Szenario-Strategien am deutschen Rentenmarkt
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1998 |
Paulus, Helmut |
| Style Management am deutschen Aktienmarkt: Value, Growth und Size
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1998 |
Kieselstein, Thomas |
| Diversifikationseffekte internationaler Branchenportfolios
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1998 |
Rudolf, Markus |
| Grundlagen des Portfoliomanagements
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1998 |
Rehkugler, Heinz |
| Analyse des Verhaltens privater Anleger
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1998 |
Oehler, Andreas |
| Das Rahmenwerk des aktiven Portfoliomanagements
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1998 |
Ebertz, Thomas |
| Erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
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1998 |
Steiner, Manfred |
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