| Prognose von DAX-Verteilungsfunktionen mit Neuronalen Netzen
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1998 |
Gerke, Wolfgang |
| Verfeinerung von Alpha- und Timingprognosen für die relative Portfoliooptimierung
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1998 |
Kleeberg, Jochen M. |
| Portfoliooptimierung mit der Ausfallvarianz
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1998 |
Schmidt- von Rhein, Andreas |
| Faktorbasierte Szenario-Strategien am deutschen Rentenmarkt
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1998 |
Paulus, Helmut |
| Style Management am deutschen Aktienmarkt: Value, Growth und Size
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1998 |
Kieselstein, Thomas |
| Diversifikationseffekte internationaler Branchenportfolios
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1998 |
Rudolf, Markus |
| Grundlagen des Portfoliomanagements
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1998 |
Rehkugler, Heinz |
| Analyse des Verhaltens privater Anleger
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1998 |
Oehler, Andreas |
| Das Rahmenwerk des aktiven Portfoliomanagements
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1998 |
Ebertz, Thomas |
| Erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
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1998 |
Steiner, Manfred |
| Renditeprognose mit Neuronalen Netzen
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1998 |
Poddig, Thorsten |
| Der Risikobegriff im Investmentmanagement
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1998 |
Frantzmann, Hans-Jörg |
| Analyse der Ziele privater Kapitalanleger
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1998 |
Schmidt- von Rhein, Andreas |
| Quantifizierung und Steuerung des Währungsrisikos
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1998 |
Grimm, Günter |
| Aktives Management nationaler Rentenportfolios
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1998 |
Rathjens, Hans-Peter |
| Der Einsatz von Futures im Bondmanagement : Absicherungsstrategien unter Berücksichtigung eines portfoliotheoretischen Hedging-Ansatzes
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1998 |
Meyer-Bullerdiek, Frieder |
| Modernes Risikomanagement komplexer Rentenportfolios
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1998 |
Zagst, Rudi |
| Ein konditioniertes Multifaktorenmodell für das Management internationaler Aktienanlagen
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1998 |
Oertmann, Peter |
| Ein Mehrfaktorenmodell zur Analyse des Risikos deutscher Rentenportfolios
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1998 |
Langewand, Jens |
| Der Einsatz von Wertpapierleihe, Repo- und Sell/Buy-Back-Geschäften im Handel und Portfoliomanagement von festverzinslichen Wertpapieren
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1998 |
Bohn, Andreas |
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