Extracting model-free volatility from option prices an examination of the VIX index

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of derivatives
1. Verfasser: Jiang, George J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tian, Yisong Sam (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
1996-2004 > Optionsgeschäft > Volatilität > Index > USA > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1074-1240