Calibration and hedging under jump diffusion

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
Weitere Verfasser: He, Changhong (BerichterstatterIn), Kennedy, J. S. (BerichterstatterIn), Coleman, T. F. (BerichterstatterIn), Forsyth, Peter (BerichterstatterIn), Li, Yuying (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Hedging > Risiko > Theorie > Jump diffusion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1380-6645