An empirical investigation of the lead-lag relations of returns and volatilities among the KOSPI200 spot, futures and options markets and their explanations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of emerging market finance
1. Verfasser:	Kang, Jangkoo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chang, Joo Lee (VerfasserIn), Soon, Hee Lee (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Spotmarkt > Optionsgeschäft > Derivat > Kapitaleinkommen > Lag-Modell > Geld-Brief-Spanne > Effizienzmarkthypothese > Südkorea > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: derivatives in Asia-Pacific markets	2006	5.2006,3