Markov switching GARCH models of currency turmoil in Southeast Asia

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Brunetti, Celso (BerichterstatterIn), Mariano, Roberto S. (BerichterstatterIn), Scotti, Chiara (BerichterstatterIn), Tan, Augustine H. H. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Board of Governors of the Federal Reserve System 2007
Schriftenreihe:	International finance discussion papers 889
Schlagworte:	Währungskrise > Finanzmarkt > Bank > Markov-Kette > ARCH-Modell > IV-Schätzung > Südostasien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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