Assessing the performance of a prediction error criterion model selection algorithm in the context of ARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied financial economics
1. Verfasser: Degiannakis, Stavros (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Xekalaki, Evdokia (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
1993-2000 > ARCH-Modell > Volatilität > Prognoseverfahren > Modellierung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-3107