Linear cointegration of nonlinear time series with an application to interest rate dynamics

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jones, Barry E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nesmith, Travis D. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Div. of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board 2007
Schriftenreihe:	Finance and economics discussion series 2007,03
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Kointegration > Nichtlineare Regression > Nichtparametrisches Verfahren > Theorie > Zins > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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