Exotic option, stochastic volatility and incentive scheme

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational finance and its applications II
1. Verfasser:	Tang, J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yau, S. S.-T. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Derivat > Optionspreistheorie > Volatilität > Monte-Carlo-Simulation > Stochastischer Prozess > Aufsatz im Buch
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