A Monte Carlo study for the temporal aggregation problem using one factor continuous time short rate models

A Monte Carlo study for the temporal aggregation problem using one factor continuous time short rate models

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Veröffentlicht in:Computational finance and its applications II
1. Verfasser: Lin, Y. C. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Zins > Monte-Carlo-Simulation > Empirische Methode > Deutschland > Kanada > USA > Aufsatz im Buch
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