Correcting for simulation bias in Monte Carlo methods to value exotic options in models driven by Lévy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Ribeiro, Claudia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Webber, Nick (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Simulation > Systematischer Fehler > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1350-486X