An EZI method to reduce the rank of a correlation matrix in financial modelling

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Morini, Massimo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Webber, Nick (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Portfolio-Management > Korrelation > Derivat > Schätzung > Theorie > Großbritannien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1350-486X