Essays on empirical term structure modeling

Zugl.: Ithaca, NY, Cornell Univ., Diss., 2004

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Zhao, Feng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	2000-2002 > Zinsstruktur > Volatilität > Stochastischer Prozess > Hedging > Derivat > Anleihe > Theorie > Markov regime switching models > Zins > Prognoseverfahren > Großbritannien > Statistische Verteilung > Heteroskedastizität > Graue Literatur > Hochschulschrift
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