Identifikation und Anwendung von Asset-basierten Stilfaktoren Alpha, Beta und alternatives Beta

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbuch Alternative Investments ; Bd. 1
1. Verfasser: Fung, William (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hsieh, David A. (VerfasserIn)
Pages:1
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2006
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Titel Jahr Verfasser
Asymmetrische Renditen und aktives Risikomanagement : ein Paradigmenwechsel im Asset Management 2006 Ineichen, Alexander M.
Short Selling als Handelstechnik alternativer Investmentstrategien 2006 Kauter, Christoph D.
Anlagevolumen und Kapitalströme bei Hedgefonds 2006 Busack, Michael
Modellierung von Volatilitäten für Hedgefonds-Strategien 2006 Füss, Roland
Ertragsquellen von Hedgefonds unter besonderer Berücksichtigung der Kosten 2006 Chen, Peng
Gebührenstrukturen traditioneller und alternativer Asset Management-Dienstleistungen : Bestandsaufnahme eines sich wandelnden Umfelds 2006 Lhabitant, François-Serge
Überführung von quantitativem Research in implementierbare Handelsstrategien : Möglichkeiten und Grenzen der Automatisierung 2006 Fabozzi, Frank J.
Implikationen der verschiedenen Gebührenebenen bei Dach-Hedgefonds : Bedeutung für die Investoren und Herausforderungen für die Produktanbieter 2006 Brown, Stephen
Neutralsierung der ungewollten Schiefe- und Wölbungseffekte von Hedgefonds-Portfolios 2006 Kat, Harry M.
Wachstum von Hedgefonds und die Auswirkung auf die Wertentwicklung 2006 Ammann, Manuel
Sharpe trifft Omega : Berücksichtigung der Verteilungsschiefe von Hedgefonds 2006 Bacmann, Jean-François
Ertragsoptimierung durch aktives Risikomanagement für Hedgefonds : eine integrierte Betrachtung 2006 Verwilghen, Nicholas
Aktives Risikomanagement in einem Hedgefonds-Portfolio 2006 Jaeger, Lars
Eine Einführung in Hedgefonds 2006 Agarwal, Vikas
Funktionen, Formen und Investitionsprozesse von Dach-Hedgefonds 2006 Cottier, Philipp
Die Rolle von Hedgefonds in den internationalen Kreditmärkten 2006 Felsenheimer, Jochen
Stilverschiebungen: Beobachtung, Erkennung und Kontrolle 2006 Moix, Pierre-Yves
Positions- und Risikotransparenz von Hedgefonds 2006 Weber, Thomas
Fallen und Stolpersteine in der quantitativen Analyse von Hedgefonds 2006 Shaw, Julian
Anwendungsmöglichkeiten der Extremwerttheorie bei Hedgefonds : Implikationen auf die Berechnung des Value at Risk sowie den Expected Shortfall 2006 Lhabitant, François-Serge
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