Hedgefonds-Analyse unter Berücksichtigung alternativer Verteilungen : Vergleich des Zweimoment- und des Viermoment-Ansatzes beim CAPM

Hedgefonds-Analyse unter Berücksichtigung alternativer Verteilungen Vergleich des Zweimoment- und des Viermoment-Ansatzes beim CAPM

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbuch Alternative Investments ; Bd. 1
1. Verfasser: Favre, Laurent (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ranaldo, Angelo (VerfasserIn)
Pages:1
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Finanzanalyse > CAPM > Hedgefonds > Aufsatz im Buch
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Titel Jahr Verfasser
Alternative Investment-Strategien : Definition, Klassifikation und Anlagetechniken 2006 Busack, Michael
Bedeutung und Möglichkeiten des Hedgings 2006 Thießen, Friedrich
Kapazität im Hedgefondsbereich : hat das Marktwachstum zu einem Rückgang der Investitionsmöglichkeiten geführt? 2006
Einflussfaktoren der risikoadjustierten Wertentwicklung von Hedgefonds : statistische Evidenz von Fondsalter, Fondsstatus, Mindestinvestitionssumme, Performancegebühren und Kapitalbindungsfristen 2006 Kaiser, Dieter G.
Long-Term Capital Management : Ursachen und Risikomanagementlehren eines Phänomens 2006 Jorion, Philippe
Konstruktion und Verzerrungen von Hedgefondsindizes 2006 Heidorn, Thomas
Performancemessung von Hedgefonds im Portfoliokontext : welchen Einfluss hat die Wahl des Performancemaßes? 2006 Eling, Martin
Mythen und Realitäten über Managed Futures 2006 Harding, David
Implikationen der positiven Asymmetrie bei Managed Futures-Renditen : Performance-Eigenschaften und die Rolle von CTAs in Investorenportfolios 2006 Lamm, R. McFall
Das Exposure von Managed Futures gegenüber steigenden Volatilitäten 2006 Djupsjöbacka, Daniel
Eine Einführung in Hedgefonds 2006 Agarwal, Vikas
Funktionen, Formen und Investitionsprozesse von Dach-Hedgefonds 2006 Cottier, Philipp
Die Rolle von Hedgefonds in den internationalen Kreditmärkten 2006 Felsenheimer, Jochen
Stilverschiebungen: Beobachtung, Erkennung und Kontrolle 2006 Moix, Pierre-Yves
Positions- und Risikotransparenz von Hedgefonds 2006 Weber, Thomas
Fallen und Stolpersteine in der quantitativen Analyse von Hedgefonds 2006 Shaw, Julian
Anwendungsmöglichkeiten der Extremwerttheorie bei Hedgefonds : Implikationen auf die Berechnung des Value at Risk sowie den Expected Shortfall 2006 Lhabitant, François-Serge
Hedgefonds-Analyse unter Berücksichtigung alternativer Verteilungen : Vergleich des Zweimoment- und des Viermoment-Ansatzes beim CAPM 2006 Favre, Laurent
Identifikation und Anwendung von Asset-basierten Stilfaktoren : Alpha, Beta und alternatives Beta 2006 Fung, William
Auswirkungen der extremen Renditeeigenschaften von Hedgefonds 2006 Brulhart, Todd
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