Anwendungsmöglichkeiten der Extremwerttheorie bei Hedgefonds : Implikationen auf die Berechnung des Value at Risk sowie den Expected Shortfall

Anwendungsmöglichkeiten der Extremwerttheorie bei Hedgefonds Implikationen auf die Berechnung des Value at Risk sowie den Expected Shortfall

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbuch Alternative Investments ; Bd. 1
1. Verfasser: Lhabitant, François-Serge (VerfasserIn)
Pages:1
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Hedgefonds > Risikomaß > Statistische Verteilung > shortfall risk > Aufsatz im Buch
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