Volatility clustering in financial markets : empirical facts and agent-based models

Volatility clustering in financial markets empirical facts and agent-based models

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Veröffentlicht in:Long memory in economics
1. Verfasser: Cont, Rama (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Börsenkurs > Volatilität > Finanzmarkt > Marktmikrostruktur > Agentenbasierte Modellierung > Wertpapierhandel > Anlageverhalten > Theorie > Aufsatz im Buch
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