On weak predictor-corrector schemes for jump-diffusion processes in finance

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Bruti-Liberati, Nicola (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Platen, Eckhard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Sydney 2006
Schriftenreihe:	Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 179
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