The pareto stable distribution as a hypothesis for returns of stocks listed in the DAX

Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 2006

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Höchstötter, Markus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Hamburg Kovač 2006
Schriftenreihe:	Schriftenreihe Finanzmanagement 35
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Börsenkurs > Aktienmarkt > Zeitreihenanalyse > Schätzung > Deutschland > Statistische Verteilung > Hochschulschrift > Deutscher Aktienindex > Aktienrendite > Geschichte 1988-2003 > Stabile Verteilung > Heavy-tailed Verteilung > GARCH-Prozess
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