Second-order filter distribution approximations for financial time series with extreme outliers

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics
1. Verfasser:	Smith, Jim Q. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Santos, António A. F. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Finanzmarkt > Statistische Verteilung > Zustandsraummodell > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on regime switching and threshold models	2017	volume 35, number 2 (April 2017)
Special issue on big data	2016	volume 34, number 4 (October 2016)
JBES twentieth anniversary issue on the generalized method of moments	2002	20.2002,4
Special section on consumer price research	1999	17.1999,2