Second-order filter distribution approximations for financial time series with extreme outliers

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of business & economic statistics
1. Verfasser: Smith, Jim Q. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Santos, António A. F. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Zeitreihenanalyse > Finanzmarkt > Statistische Verteilung > Zustandsraummodell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0735-0015