The role of an illiquidity risk factor in asset pricing empirical evidence from the Spanish stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The quarterly review of economics and finance
1. Verfasser:	Miralles Marcelo, José Luis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Miralles-Quirós, María del Mar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	1994-2002 > CAPM > Liquidität > Handelsvolumen der Börse > Börsenkurs > Spanien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9769