The spline GARCH model for unconditional volatility and its global macroeconomic causes

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Engle, Robert F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rangel, Jose Gonzalo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Praha 2005
Schriftenreihe:Working paper series / Czech National Bank 2005.13
Schlagworte:
ARCH-Modell > Volatilität > Aktienmarkt > Kapitaleinkommen > Zeitreihenanalyse > Schätzung > Welt > Arbeitspapier > Graue Literatur
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