The spline GARCH model for unconditional volatility and its global macroeconomic causes

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Engle, Robert F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rangel, Jose Gonzalo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Praha 2005
Schriftenreihe:	Working paper series / Czech National Bank 2005.13
Schlagworte:	ARCH-Modell > Volatilität > Aktienmarkt > Kapitaleinkommen > Zeitreihenanalyse > Schätzung > Welt > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/download/cnbwp_2005_13.pdf
Beschreibung:	28 S graph. Darst