Quantitative management of bond portfolios

Value of security selection vs. asset allocation in credit markets -- Value of skill in macro strategies for global fixed income investing -- Cost of the no-leverage constraint in duration timing : index replication -- Replicating the Lehman Brothers U.S. aggregate index with liquid instruments -- R...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Weitere Verfasser:	Dynkin, Lev (BerichterstatterIn), Gould, Anthony (BerichterstatterIn), Hyman, Jay (BerichterstatterIn), Konstantinovsky, Vadim (BerichterstatterIn), Phelps, Bruce D. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Princeton, NY u.a. Princeton Univ. Press c 2007
Schriftenreihe:	Advances in financial engineering
Schlagworte:	Anleihe > Portfolio-Management > Risikomanagement > Financial Engineering > Bonds > Portfolio management > Portfoliomanagement > Anleihenemission > Anleiheemission
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Contributor biographical information Publisher description
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