Modelling the implied volatility surface does market efficiency matter? ; An application to MIB30 index options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Cassese, Gianluca (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Guidolin, Massimo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Index-Futures > Volatilität > Effizienzmarkthypothese > Theorie > Risikomaß > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1057-5219