Nonparametric estimation in models with Lévy type jumps and stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Mancini, Cecilia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Renò, Roberto (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Siena 2005
Schriftenreihe:	Quaderni del Dipartimento di Economia Politica / Università degli Studi di Siena 451
Schlagworte:	Nichtparametrisches Verfahren > Volatilität > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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