Nonparametric estimation in models with Lévy type jumps and stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Mancini, Cecilia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Renò, Roberto (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Siena 2005
Schriftenreihe:Quaderni del Dipartimento di Economia Politica / Università degli Studi di Siena 451
Schlagworte:
Nichtparametrisches Verfahren > Volatilität > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.econ-pol.unisi.it/quaderni/451.pdf
Beschreibung:17 S.