Bootstrap and pretest J-type non-nested tests for orthogonal regression models some Monte Carlo evidence

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of quantitative economics
1. Verfasser:	Michelis, Leo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stengos, Thanasēs (VerfasserIn), Yang, Ling (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Monte-Carlo-Simulation > Statistischer Test > Theorie > Bootstrap-Verfahren > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0971-1554