Autoregressive distributed lag models and cointegration

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Allgemeines statistisches Archiv
1. Verfasser: Hassler, Uwe (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wolters, Jürgen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Kointegration > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel Jahr Verfasser
Structural vector autoregressive analysis for cointegrated variables 2006 Lütkepohl, Helmut
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Estimation of a linear model under microaggregation by individual ranking 2006 Schmid, Matthias
Der Einsatz von Missing Data Techniken in der Arbeitsmarktforschung des IAB 2006 Rässler, Susanne
Analysis of variance of paired data without repetition of measurement 2006 Martin, Klaus
A note on an IPPS sampling scheme 2006 Sahoo, L. N.
Power kurtosis transformations : definition, properties and ordering 2006 Klein, Ingo
Extreme value models with application to drought data 2006 Nadarajah, Saralees
Phillips-Perron-type unit root tests in the nonlinear ESTAR framework 2006 Rothe, Christoph
First German register based census in 2011 2006 Eppmann, Helmut
University student enrollment forecasts by analyzing structural ratios using ARIMA-methods 2006 Boes, Stephan
E-learning in der Statistik : ein Vergleich verschiedener Lernsoftwareangebote 2006 Kladroba, Andreas
Ist der Föderalismus in der Statistik noch zeitgemäß? 2006 Lippe, Peter von der
On the specification and estimation of large scale simultaneous structural macroeconometric models 2006 Chen, Pu
Dynamic factor models 2006 Breitung, Jörg
Multilevel and nonlinear panel data models 2006 Hübler, Olaf
Survey item nonresponse and its treatment 2006 Rässler, Susanne
On the appropriateness of inappropriate VaR models 2006 Härdle, Wolfgang
The operating characteristic of double sampling plans by variables when the standard deviation is unknown 2006 Krumbholz, Wolf
Fehlende und fehlerhafte Daten in der amtlichen Statistik : neue Herausforderungen und Lösungsansätze 2006 Radermacher, Walter
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