| Einführung von Zinsmanagementprodukten
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1999 |
Rust, Frank |
| Erweiterung der Delta-Normal VaR-Methode um nichtlineare Risiken : der Dynamic-Hedge
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1999 |
Siegl, Thomas |
| GARCH-Modelle im Risikomanagement
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1999 |
Röhl, Michael Claus |
| Konsistentes Backtesting : ein Vergleich verschiedener Verfahren
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1999 |
Krämer, Marc |
| Der Q-Test von J. P. Morgan : Inhalt, Aussagekraft und Grenzen
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1999 |
Overbeck, Ludger |
| Integrierte Analyse von Performance und Risiko verschiedener Anlagestrategien anhand historischer Wertentwicklungen
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1999 |
Belz, Reimund |
| Berechnung der Grundsatz I-Eigenmittelunterlegung am Beispiel eines Musterportfolios
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1999 |
Schlüter, Petra |
| Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute
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1999 |
Wohlert, Dirk |
| Der Verfahrensablauf von Handelsgeschäftsprüfungen durch die Landeszentralbanken
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1999 |
Weber, Franz |
| Generierung von Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
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1999 |
Gruber, Walter |
| Modellierung von Zinskurven in der Praxis
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1999 |
Brüggemann, Frank |
| Überblick über Zinsstrukturmodelle und deren Einsatz im Risiko-Management
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1999 |
Oellers, Peter |
| Risikomessung durch Volatilität, Value-at-Risk oder Lower-Partial-Moment
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1999 |
Reichling, Peter |
| Stress-Szenarien für extreme Marktveränderungen
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1999 |
Alm, Thomas |
| BCCI-Folgerichtlinie und die institutionelle Gestaltung der grenzüberschreitenden Bankenaufsicht
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1999 |
Ritter, Michael |
| Bankrisikosteuerung im Wandel : Paradigmenwechsel für das Personalmanagement
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1999 |
Gisteren, Roland van |
| Vergleich verschiedener Value-at-Risk Ansätze
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1999 |
Reitz, Stefan |
| Die drei Hauptmethoden zur VaR-Berechnung im Praxisvergleich
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1999 |
Beinker, Mark |
| Standardverfahren im neuen Grundsatz I
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1999 |
Feucht, Michael |
| Procedere einer Modelleprüfung
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1999 |
Lendzian, Steffen |
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