GARCH-Modelle im Risikomanagement

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbuch Bankenaufsicht und interne Risikosteuerungsmodelle
1. Verfasser: Röhl, Michael Claus (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 1999
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Titel Jahr Verfasser
Einführung von Zinsmanagementprodukten 1999 Rust, Frank
Erweiterung der Delta-Normal VaR-Methode um nichtlineare Risiken : der Dynamic-Hedge 1999 Siegl, Thomas
GARCH-Modelle im Risikomanagement 1999 Röhl, Michael Claus
Konsistentes Backtesting : ein Vergleich verschiedener Verfahren 1999 Krämer, Marc
Der Q-Test von J. P. Morgan : Inhalt, Aussagekraft und Grenzen 1999 Overbeck, Ludger
Integrierte Analyse von Performance und Risiko verschiedener Anlagestrategien anhand historischer Wertentwicklungen 1999 Belz, Reimund
Berechnung der Grundsatz I-Eigenmittelunterlegung am Beispiel eines Musterportfolios 1999 Schlüter, Petra
Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute 1999 Wohlert, Dirk
Der Verfahrensablauf von Handelsgeschäftsprüfungen durch die Landeszentralbanken 1999 Weber, Franz
Theorie und Methodik der Szenario Simulation 1999 Breitenbücher, Martin
Anforderungen an ein Risikomodell zur Gesamtbanksteuerung und dessen softwaretechnische Umsetzung 1999 Göckenjan, Christian
Risikoadjustierte Kapitalallokation : Beurteilung von Allokationsstrategien über einen Optimierungsansatz 1999 Burmester, Christoph
Quantitative und qualitative Anforderungen an interne Risikomodelle 1999 Feucht, Michael
Bankenaufsicht in globalisierten Finanzmärkten 1999 Spicka, Peter
Bankrisikosteuerung im Wandel : Paradigmenwechsel für das Personalmanagement 1999 Gisteren, Roland van
Vergleich verschiedener Value-at-Risk Ansätze 1999 Reitz, Stefan
Die drei Hauptmethoden zur VaR-Berechnung im Praxisvergleich 1999 Beinker, Mark
Standardverfahren im neuen Grundsatz I 1999 Feucht, Michael
Procedere einer Modelleprüfung 1999 Lendzian, Steffen
Generierung von Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven 1999 Gruber, Walter
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