Is systematic downside beta risk really priced? Evidence in emerging market data

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Galagedera, Don U. A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Brooks, Robert (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Clayton, Vic. 2005
Schriftenreihe:	Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics 05,11
Schlagworte:	1987-2004 > Anlageverhalten > Betafaktor > Risikoaversion > Schwellenländer > Regressionsanalyse > Schätzung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.buseco.monash.edu.au/depts/ebs/pubs/wpapers/2005/wp11-05.pdf
Beschreibung:	26 S