Nonparametric inference of value-at-risk for dependent financial returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Chen, Song Xi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tang, Cheng Yong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Core > Nichtparametrisches Verfahren > Risikomaß > Induktive Statistik > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
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