An asset pricing model with adaptive heterogeneous agents and wealth effects

An asset pricing model with adaptive heterogeneous agents and wealth effects

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Nonlinear dynamics and heterogeneous interacting agents
1. Verfasser: Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: He, Xue-zhong (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Börsenkurs > Anlageverhalten > Wertpapierhandel > Risikoaversion > Vermögenseffekt > Adaptive Erwartungen > Theorie > Agentenbasierte Modellierung > Aufsatz im Buch
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