A variance ratio test of the behaviour of some FTSE equity indices using ranks and signs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser:	Belaire-Franch, Jorge (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Opong, Kwaku K. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Aktienindex > Statistischer Test > Großbritannien > Martingal > Heteroskedastizität > Random Walk > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: In memory of Lawrence Fisher	2010	35.2010,2