Three essays on the econometrics of options markets

Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 2004

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lazarov, Zdravetz N. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin dissertation.de 2004
Schriftenreihe:	Dissertation.de 967
Schlagworte:	Index-Futures > Optionspreistheorie > Wertpapierhandel > Handelsvolumen der Börse > Börsenkurs > Volatilität > Schätzung > Theorie > Deutschland > Hochschulschrift > Deutscher Aktienindex > Indexoption > Kapitalmarkteffizienz > ARFIMA-Modell > GARCH-Prozess
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