Estimation and testing of dynamic models with generalised hyperbolic innovations

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Bibliographische Detailangaben
Späterer Titel:	Distributional tests in multivariate dynamic models with normal and student t innovations
1. Verfasser:	Sentana, Enrique (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mencía, Javier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London 2004
Schriftenreihe:	Discussion paper series / LSE Financial Markets Group 502
Schlagworte:	Statistischer Test > Kreditrisiko > Risikomaß > Arbeitspapier > Graue Literatur
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