Do different futures contracts in one stock exchange have the same price discovery capability? Empirical study of Taiwan futures exchange

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial management and analysis
1. Verfasser:	Chang, S.-J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Ching-chung (VerfasserIn), Hsu, Hsinan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Derivat > Terminbörse > Internationaler Finanzmarkt > CAPM > Taiwan > Aufsatz in Zeitschrift
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