The sequential estimation of subset var with forgetting factor and intercept variable

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	O'Neill, Timothy J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Penm, Jack H. W. (VerfasserIn), Terrell, R. D. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	VAR-Modell > Schätztheorie > Finanzmarkt > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0219-0249