Dynamic mixture models for financial time series

Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2004

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Haas, Markus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin Pro Business 2004
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Quantitative Finanzwirtschaft 8
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > ARCH-Modell > Kapitaleinkommen > Börsenkurs > Finanzmarkt > Markov-Kette > Schätzung > Theorie > USA > Statistische Verteilung > Hochschulschrift > Wechselkursänderung > GARCH-Prozess > Hidden-Markov-Modell > Aktienrendite
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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