Monte Carlo simulation and finance

Some basic theory of finance -- Basic Monte Carlo methods -- Variance reduction techniques -- Simulating the value of options -- Quasi-Monte Carlo multiple integration -- Estimation and calibration -- Sensitivity analysis, estimating derivatives and the Greeks -- Other methods and conclusions

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	McLeish, Don L. (VerfasserIn, BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Hoboken, NJ Wiley c2005
Schriftenreihe:	Wiley finance series
Schlagworte:	Monte-Carlo-Simulation > Finanzanalyse > Derivat > Optionsanleihe > Futures > Financial futures > Monte Carlo method > Options (Finance) > Bibliographie enthalten > Lehrbuch > Investitionsentscheidung
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Autorenbiografie Verlagsangaben Cover Inhaltstext
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