Modeling volatility in sector index returns with GARCH models using an iterated algorithm
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| Veröffentlicht in: | Journal of economics and finance |
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| 1. Verfasser: | |
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2004
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| Schlagworte: |
1992-2003
> Aktienindex
> Branche
> Volatilität
> Schock
> ARCH-Modell
> USA
> Aufsatz in Zeitschrift
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Tag hinzufügen | Titel | Jahr | Band |
|---|---|---|
| Symposium in honor of Richard Abel Musgrave | 2008 | 32.2008,4 |