A class of jump-diffusion bond pricing models within the HJM framework

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nikitopoulos, Christina Sklibosios (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Sydney School of Finance and Economics, Univ. of Techn. 2004
Schriftenreihe:	Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology 132
Schlagworte:	Zinsstruktur > Zinsderivat > Volatilität > Arbeitspapier > Graue Literatur
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